Мне понадобилось добавить код для события закрытия диалога (Dialog-based MFC application), но до метода OnClose я никак добраться не мог. Делается это так:

1. Открывается закладка Class View проекта.
2. В дереве классов ищем класс нашего главного диалогового окна. Пусть, например, этот класс называется CsetledguiDlg. Делаем его текущим (выбранным).
3.В панели свойств класса жмем на копку Messages.
4. Ищем в списке сообщений сообщение WM_CLOSE. Ставим напротив него справа курсор в поле редактирования, в выпадающем списке выбираем <Add>OnClose.