Для этого нужно сначала создать обработчик для одного из контролов стандартным способом, а потом отредактировать секцию ВEGIN_MESSAGE_MAP формы, на которой расположены контролы.

В примере обработчик OnBnClickedRadio1 привязан к двум другим контролам IDC_RADIO2, IDC_RADIO3:

...
BEGIN_MESSAGE_MAP(CtestDlg, CDialog)
     ...
     ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO1, OnBnClickedRadio1)
     ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO2, OnBnClickedRadio1)
     ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO3, OnBnClickedRadio1)
END_MESSAGE_MAP()
...