Visual Studio Code по умолчанию не поддерживает закладки. Однако этот функционал можно добавить, если установить расширение Bookmark.

1. Перейдите в меню View → Extensions. Это откроет панель расширений (Extensions Panel).

2. Вверху будет доступна строка поиска, введите bookmark. Откроется список возможных расширений для установки. Выберите расширение для закладок, и кликните на кнопку Install рядом с ним. Я выбрал расширение Bookmarks от Alessandro Fragnani [2].

3. Расширение установится, и на месте кнопки Install появится шестеренка, дающая доступ к настройкам расширения.

Меню закладок доступно в контекстном меню редактора (кликом правой кнопкой по нужной строке кода).

Также доступны горячие клавиши:

Ctrl+Alt+K: установить/снять закладку в тексте кода на позиции курсора.
Ctrl+Alt+L: перейти на следующую закладку.
Ctrl+Alt+J: перейти на предыдущую закладку.

[Ссылки]

1. Are there bookmarks in Visual Studio Code? site:stackoverflow.com.
2. alefragnani / vscode-bookmarks site:github.com.